QuantNobu とは

はじめまして、QuantNobu です。 このブログは、個人投資家が Python と公開データだけで投資戦略を真剣に検証する過程を、 成功も失敗もそのまま記録する場所です。

なぜこのブログを書くのか

個人投資家向けのテクニカル戦略情報は、ネット上に大量にあります。 しかしその多くは、バックテストがインサンプル（過去にフィットしただけ）だったり、 生存者バイアスや取引コストを無視していたり、「年利30%！」のような楽観バイアスに満ちています。

私自身、数十パターンのバックテストとウォークフォワード検証を回して、 これらの落とし穴に何度もハマりました。その失敗込みのプロセスを公開すれば、 同じ罠にハマる人を減らせるのではと思っています。

扱っているテーマ

• 戦略バックテスト — プルバック・モメンタム・クロスセクショナル等、文献ベースの戦略を実装して検証
• ウォークフォワード検証（WFV） — 「過去で当てはめただけ」を排除する正しい評価方法
• Bot実装 — Alpaca API を使った米株自動売買、ペーパートレード実証
• 失敗の記録 — 「儲かる戦略」ではなく「儲からなかった戦略」も含めて公開

連絡先

更新情報や質問は X (@QuantNobu) までどうぞ。

⚠️ 当ブログは教育目的の情報共有であり、投資助言ではありません。 実際の投資判断は読者ご自身の責任で行ってください。