QuantNobu はじめました
はじめまして、QuantNobu です。
このブログは、個人投資家が Python と公開データだけで投資戦略を真剣に検証する過程を、成功も失敗もそのまま記録する場所です。
このブログで扱うこと
- 戦略バックテスト：プルバック・モメンタム・クロスセクショナル等、文献ベースの戦略を実装して検証
- ウォークフォワード検証（WFV）：「過去で当てはめただけ」を排除する正しい評価方法
- Bot 実装：Alpaca API を使った米株自動売買、ペーパートレード実証
- 失敗の記録：「儲かる戦略」ではなく「儲からなかった戦略」も含めて公開
なぜブログにするのか
個人投資家向けのテクニカル戦略情報は、ネット上に大量にあります。しかしその多くは：
- バックテストがインサンプル（過去にフィットしただけ）
- 生存者バイアスを考慮していない
- 取引コスト・スリッページを無視
- 「年利30%！」のような楽観バイアス
私は実際に数十パターンのバックテストと WFV を回して、これらの落とし穴に何度もハマりました。その失敗込みのプロセスを公開すれば、同じ罠にハマる人を減らせるのではと思っています。
当面の予定
- 投資 Bot 実装の Phase 1〜4 完全記録
- TSMOM 戦略の 60 年バックテスト結果
- ペーパートレード進捗の月次レポート
よろしくお願いします。
⚠️ 免責：本ブログは教育目的の情報共有であり、投資助言ではありません。実際の投資判断は読者ご自身の責任で行ってください。